住房公积金的组合投资研究

• 作者: 宋庆凤 荣喜民
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 住房公积金 承贷收益 组合投资 VaR
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 399-405
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9|F830
• 字数: 5550字
• 语种: 中文

摘要

在对中国住房公积金现状及存在问题的分析基础上,提出了承贷收益的概念.在住房公积金投资限制条件下,建立基于VaR风险测度的、考虑承贷收益的住房公积金组合投资模型,并给出最优投资比例.最后,建立了承贷收益影响的动态住房公积金组合投资模型,并进行了最优投资比例的分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	宋庆凤	天津大学理学院	3	18	2.0	3.0