联结(copula)函数在概率地震危险性分析中的应用

• 作者: 史保平 张健 李彦恒
• 来源期刊: 地震学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: 不确定性 联结(copula)函数 地震危险性分析 衰减模型 对数正态分布
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 292-301
• 页数: 10页
• 分类号: P315.9
• 字数: 5612字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-3782.2008.03.008

摘要

介绍了一种成熟的已广泛应用于金融领域的估计不确定性的方法--copula函数方法,并推广了n重的Frank's copulas;在实际应用中,本文采用了俞言祥和美国西部由Boore等人给出的两个衰减模型,针对其中存在的模型不确定性以及它们之间的相互依赖性,构造出概率意义上联合的copula分布函数,并将其应用于实例分析.结果表明,对比于传统逻辑树中所用的线性结合方法,copula将两者带来的概率分布写成一个联合概率分布,能够很好地考虑双方不尽相同的意见.另外,由于copula函数可采用各种各样的边际分布函数来获得联合概率分布,且在金融风险投资评估已有大量的应用,因此在现代地震危险性评估中将有着广泛的前景.