通货膨胀条件下我国股票收益变化的实证研究

• 作者: 陈可
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 通货膨胀 股票收益 联立方程模型
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 46-48
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 5249字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0994-B.2008.01.016

摘要

本文构建了资产组合均衡框架下的联立方程模型,对通货膨胀条件下我国股票收益的变化特征进行了分析.结果表明,通货膨胀对股票市场不存在系统性的正面影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈可	华南理工大学金融工程研究中心	12	33	4.0	5.0