中国分红保险产品定价研究

• 作者: 周桦
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 分红保险定价 欧式期权 蒙特卡罗模拟 破产概率 公平价值
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 寿险专论
• 页码范围: 40-46
• 页数: 7页
• 分类号: F840.32
• 语种: 中文

摘要

本文利用金融市场无套利原理,讨论了通过计算风险中性概率下的合同负债期望现值,得出合同初始时刻负债的公允价值,进而确定分红保险的公平价格的定价方法.同时,还区分了保险人面对合同"资不抵债"时的两种处理方法,并分别计算破产概率和保险人需注入的新资本金的期望现值.此外,本文还讨论了分红保险合同期限长度,资产波动率,合同保障利率以及市场利率的变动对合同初始时刻负债公允价值,破产概率,保险人需注入新资本金的期望现值的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周桦	中央财经大学保险学院	7	32	2.0	5.0