极值VaR度量的一个新方法研究

• 作者: 罗小明
• 来源期刊: 井冈山学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 在险价值(VaR) 极值理论 门限
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与物理
• 页码范围: 11-12,15
• 页数: 3页
• 分类号: O211.4
• 字数: 2272字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8085.2008.03.003

摘要

在险价值是度量市场风险的一种普遍使用的工具,是市场风险度量的基石.本文应用统计学中的极值理论与泊松过程于VaR的计算.这种新方法是VaR度量方法中最稳健的方法之一.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗小明	云南师范大学数学学院	1	0	0.0	0.0