金融资产波动性特征研究综述

• 作者: 曹广喜
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆性 多重分形 标度 波动性
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 92-94,105
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 6180字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2008.03.037

摘要

混沌争分形等非线性理论应用于金融市场的分析已成为近年来金融研究的一个热点.文章综述了用于金融资产价格或收益率波动性特征研究的分形理论,介绍了分形特征研究的最新进展,并对各种方法的优缺点进行了评述,最后给出适用于中国金融市场分析的一些建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹广喜	南京信息工程大学经济管理学院	39	429	11.0	20.0