分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型

• 作者: 孙玉东 田景仁 陈瑛
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动模型 存在性 唯一性 障碍期权 分数Brown运动
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 494-498
• 页数: 5页
• 分类号: O211.64
• 字数: 2938字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2019.04.024

摘要

在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙玉东	贵州民族大学商学院	17	22	3.0	4.0
2	陈瑛	贵州民族大学商学院	11	25	2.0	4.0
3	田景仁	贵州民族大学商学院	17	36	4.0	5.0