资本市场多标度离散随机分割级串模型

• 作者: 杨宏林 陈收
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 多标度 离散随机分割 级串模型 Monte-Carlo仿真
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 30-38
• 页数: 9页
• 分类号: F830
• 字数: 6123字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.01.006

摘要

在收益率波动层次结构理论上构建了一种新的波动级串结构模型,通过对基元分割概率中两个关键控制参数不同设定的Monte-Carlo仿真分析发现,分割数取随机整数能够显著地改善模型的拟合优度,自相关函数也表现出类似经验数据衰减的动力学特征,随机控制变量选取normal、log-normal、possion和t分布不能进一步改善基于均匀分布级串模型的拟合效果.此外,选取的最优波动级串模型还能够很好地复制出2<α<4的负幂律衰减和多重分形特征,表明该级串模型能够作为经验数据的可靠拟合模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	杨宏林	湖南大学工商管理学院	25	107	6.0	9.0