大连商品交易所大豆压榨利润套利的实证研究

• 作者: 史永东 武军伟
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 套利 跨商品套利 大豆压榨利润套利
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 页码范围: 106-107
• 页数: 2页
• 分类号: F724.5

摘要

本文首次利用大连商品交易所大豆压榨利润,对大商所大豆、豆粕和豆油之间的跨品种套利交易进行了实证研究,研究结果显示,三者之间存在套利机会:利用压榨利润20日移动平均线的交易策略多头套利和空头套利收益显著为正,但利用5日移动平均线的交易策略只有空头套利交易收益显著为正,两种情形下,空头套利交易收益平均大于多头套利交易。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史永东	东北财经大学金融学院和应用金融研究中心	49	943	12.0	30.0
2	武军伟	东北财经大学金融学院和应用金融研究中心	7	45	4.0	6.0