噪声的随机微分方程模型与应用

• 作者: Chen Yifan 扈罗全
• 来源期刊: 中国电子科学研究院学报
• 学科: 工学
• 关键词: 无线通信 随机微分方程 有色噪声 相关随机变量
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 630-635
• 页数: 6页
• 分类号: TN929.5
• 字数: 4938字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5692.2009.06.017

摘要

研究使用随机微分方程(SDEs)产生各种噪声的时间序列样本,该SDEs等效于一个Markov扩散过程.由Markov扩散过程的平稳分布可以得到SDEs模型中漂移系数和扩散系数与待求噪声所满足的概率密度函数之间的解析关系,从而可以确定SDEs模型中的系数.给出了一种线性幂函数的扩散系数模型,讨论了此种类型的扩散系数对SDEs数值算法的影响.给出了SDEs模型的数值算法,并针对复杂随机变量提出了两种不同的SDEs模型生成方法.以Rayleigh分布和x2分布为例进行仿真分析,验证本文所提方法的准确性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	扈罗全		82	180	6.0	9.0
5	Chen Yifan	格林威治大学工程学院	3	21	1.0	3.0