证券风险度量方法的统计分析与应用

• 作者: 孔萍 岳西泉 许乃伟
• 来源期刊: 信息技术与信息化
• 学科: 工学
• 关键词: 风险尺度 统计指标 金融工程
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 信息化论坛
• 页码范围: 21-24,29
• 页数: 5页
• 分类号: TP3
• 字数: 7601字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9528.2009.01.010

摘要

近二十年来,随着计算机技术的普及及推广,金融市场世界一体化趋势得到加强,金融衍生工具的广泛使用,使金融创新层出不穷.与此同时,金融市场风险日渐突出,市场风险的度量就成为市场风险管理中的基础和核心.在风险管理中,会涉及许多统计问题,例如,证券价格的变化规律如何?价格与收益作为风险度量对象各有什么特点?哪种收益形式才能更好地反映风险的特征?现在常用的度量风险尺度各有何优缺点?如何运用金融工程的技术方法解决我国经济发展中的风险问题等.本文着重分析了度量风险的几种统计指标,对实践中常用的风险度量指标的统计性质进行了对比分析,实证地对有关度量指标进行了计算,并结合实际分析说明了均方差系数受险价值等在经济问题中的应用.本文与以往有关文章相比,着重从统计的角度对几个传统的风险指标进行了分析,并结合实例对一些指标的应用进行了检验;另外,运用金融工程管理的思想方法,分析了一些中国经济发展中的问题的风险防范与控制,提出了着眼于金融工程方法上某些新的解决思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岳西泉		12	32	3.0	5.0
2	许乃伟		19	12	2.0	3.0
3	孔萍		2	4	1.0	2.0