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一种新的证券组合风险度量方法
一种新的证券组合风险度量方法
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摘要：
在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法--Shortfall风险度量,并在一致性公理下研究了它的一些统计性质,最后在多元椭球分布下得到了证券组合的Shortfall风险,还在多元t分布下得到了证券组合的Shortfall风险的数值结果.
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文献信息
| 篇名 | 一种新的证券组合风险度量方法 | ||
| 来源期刊 | 中山大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 风险度量 Shortfall风险 证券组合 | ||
| 年，卷（期） | 2006,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 12-15 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O211.6|F8 |
| 字数 | 3274字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3321/j.issn:0529-6579.2006.02.004 | ||
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风险度量
Shortfall风险
证券组合
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期刊影响力
中山大学学报(自然科学版)
主办单位：
中山大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0529-6579
CN：
44-1241/N
开本：
大16开
出版地：
广东省广州市新港西路135号
邮发代号：
46-15
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
5017
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