一种新的证券组合风险度量方法

• 作者: 戴永隆 梁四安 蒋春福
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险度量 Shortfall风险 证券组合
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 12-15
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F8
• 字数: 3274字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0529-6579.2006.02.004

摘要

在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法--Shortfall风险度量,并在一致性公理下研究了它的一些统计性质,最后在多元椭球分布下得到了证券组合的Shortfall风险,还在多元t分布下得到了证券组合的Shortfall风险的数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴永隆	中山大学数学与计算科学学院	23	70	5.0	6.0
2	蒋春福	中山大学数学与计算科学学院	8	45	5.0	6.0
3	梁四安	中山大学数学与计算科学学院	10	43	4.0	6.0