RaR决策:一种新的投资决策方法

• 作者: 彭耿 曹兴
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: VaR 投资决策 RaR 投资组合
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 112-117
• 页数: 6页
• 分类号: C934
• 字数: 5381字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2009.01.012

摘要

在VaR(风险价值)的基础上,提出了RaR(风险收益率)的概念,通过分析正态分布和极值分布情况下的RaR计算结果,得出了RaR与期望收益及风险之间存在一种线性关系的结论.基于此,提出了一种新的投资决策方法,发现这种方法可以替代传统的效用函数决策法来进行投资决策.最后,利用这种新方法对投资组合的选择为例,说明了这种方法的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹兴	中南大学商学院	138	1685	24.0	34.0
2	彭耿	中南大学商学院	7	98	4.0	7.0