基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究

• 作者: 林祥 钱艺平 陈治亚
• 来源期刊: 未来与发展
• 学科: 经济
• 关键词: 巴塞尔新资本协议 风险定价 模型
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 财经分析
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 5192字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0166.2009.06.009

摘要

在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革.2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御.本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量,并在此基础上构建引入风险调整函数的模型,探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程,最后提出相关建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈治亚	中南大学商学院	179	1776	22.0	31.0
2	林祥	中南大学数学学院概率统计研究所	33	194	8.0	13.0
3	钱艺平	中南大学商学院	10	63	5.0	7.0