信用风险的巴塞尔资本公式之比较

• 作者: Shamita Dutta Gupta
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 巴塞尔资本协议 风险加权资产 VAR方法
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 310-314,323
• 页数: 6页
• 分类号: O29|F840.4
• 字数: 469字
• 语种: 中文

摘要

巴塞尔资本协议是国际银行资本金法律要求的基石,其中的关键条款经过了反复的协商以及改进.大概地讲,有两种方法:一个是风险加权资产,另一个是VAR方法.论文试图比较这两种方法在信用风险上的应用.研究发现,在一定的假设前提下,这两种方法的结果是相仿的.在实践中,一般大银行用VAR法,而小银行多用风险加权方法.