中信泰富做了哪些外汇杠杆衍生交易?(二)

• 作者: 周志明 梁伟
• 来源期刊: 国际工程与劳务
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 汇率看台
• 页码范围: 53-54
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

2.澳元日累计合约(AUD daily accrual) 此类合约一般对应一个执行汇率和敲出汇率,在指定的期限内,按照每日的即期汇率决定中信泰富是否向交易对手以该执行汇率购买澳元,并决定购买澳元的金额.如果即期汇率大于敲出汇率,则该日无交割;如果即期汇率在执行汇率与敲出汇率之间,此时中信泰富以执行汇率购买一定金额的澳元,中信泰富获利;如果即期汇率小于执行汇率,中信泰富以执行汇率购买一定金额的澳元,通常大于上述购买金额,一般是上述购买金额的2至3倍,此时中信泰富亏损.此类合约实质上也对中信泰富的获利总额设定了上限,而对其亏损并未设限.