用共轭分布法选取ε-代换类先验分布族中的分布集

• 作者: 刘雅琴 陈应保
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ε-代换类 Bayes统计推断 共轭分布法 后验稳健性
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 373-375
• 页数: 3页
• 分类号: O212.8
• 字数: 2005字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1190.2009.03.005

摘要

Bayes统计推断中的一个重要问题是它的稳键性.一般采用的后验稳健性的评价标准是使用传统的Bayes风险准则.1973年Huber给出的定理,对后验稳健性的计算是基于先验的ε-代换类D选所有分布的前提,但若D的选择太大会影响后验稳健性的效果.本文考虑用共轭分布法选取D,得到的后验稳健性比D取所有分布时要好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈应保	华中师范大学数学与统计学学院	8	23	2.0	4.0
2	刘雅琴	湖北师范学院文理学院	2	3	1.0	1.0