次贷危机中国传染效应实证研究——基于copula的非参数检验

• 作者: 于建科 韩靓
• 来源期刊: 未来与发展
• 学科: 经济
• 关键词: 次贷危机 传染效应 copula 自助法
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 理论与方法
• 页码范围: 19-22
• 页数: 4页
• 分类号: F831
• 字数: 3436字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0166.2009.05.005

摘要

次贷危机无疑是近10年来全球最重要的经济事件,世界经济形势由此遭受了严重的打击.市场收益及其波动性以及市场相关性是传染效应的基础.为改进copula现有估计方法的缺陷,本文采用TSML方法度量中美股市之间的非线性和非对称性关系.并使用Bootstrap方法更准确地衡量两者之间的传染效应.本研究表明,危机前后中美股市之间的相关性发生了改变,从而验证了传染效应的存在及其程度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于建科	南开大学经济学院金融系	3	17	2.0	3.0
2	韩靓	西南财经大学人口研究所	1	11	1.0	1.0