基于VAR模型的我国货币政策中介目标比较研究

• 作者: 胡爱华
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 货币政策 中介目标 Granger 因果检验 VAR 脉冲反应函数
• 年，卷（期）: 2009,（31）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 95-96,98
• 页数: 3页
• 分类号: F822
• 字数: 2216字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2009.31.046

摘要

本文运用VAR模型的Granger因果检验和方差分解法,比较了各个可能的中介变量对宏观经济的解释能力,并进一步运用VAR模型分析了相关变量对目标变量的系统性反应以及货币政策效应.本文认为,由于转轨时期的经济金融环境过于复杂,这决定了我国不能确定一个单一的中介目标,本文认为建立以通货膨胀率为核心,综合参考多种金融指标的中介目标体系是当前合适的选择.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡爱华	华中科技大学经济学院湖北经济学院经济学系	15	240	7.0	15.0