美式期权定价的一个非线性偏微分方程

• 作者: 孙春燕 陈耀辉
• 来源期刊: 长江大学学报（自然科学版）理工卷
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权定价 动态规划原则 非线性Black-Scholes型偏微分方程 粘性解
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学与应用
• 页码范围: 11-16
• 分类号: O211.9
• 字数: 4985字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1409-C.2010.01.003

摘要

在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式(看涨或看跌)期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性,由此得到了美式期权定价的一个新方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈耀辉	南京财经大学经济学院	19	123	7.0	10.0
2	孙春燕	南京财经大学应用数学学院	5	18	3.0	4.0