多维EWMA控制图的企业危机动态预警研究

• 作者: 刘建国
• 来源期刊: 工业工程与管理
• 学科: 经济
• 关键词: 危机预警 EWMA控制图 VARMA模型 Mahalanobis距离 序贯概率比检验
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 70-75,86
• 分类号: F270
• 字数: 5798字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-5429.2010.05.014

摘要

将企业危机演变视为财务向量序列由健康公司向危机公司转变的累积变异过程.利用VARMA模型的多变量均值拟合方法和EWMA控制图对过程变异的累加记忆特性,提出一个基于序贯概率比检验的累积变异危机决策规则,并通过向量自回归滑动平均拟合得到一个与Mahalanobis距离有关的算式,将其应用于EWMA控制图,构建了多维趋势型危机预警判别模式.实证表明,提出的模型能够很好地预测危机转变的时点和趋势,在中长期预测上优于传统的统计判别模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘建国	洛阳师范学院商学院	23	180	6.0	12.0