我国商业银行流动性风险研究——基于Copula和高阶ES测度的分析

• 作者: 刘晓星 王金定
• 来源期刊: 广东商学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 高阶ES测度 商业银行 流动性风险
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 26-33
• 分类号: F832.33
• 字数: 8036字
• 语种: 中文

摘要

流动性是现代商业银行正常运营的必要条件,流动性的正确衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础.运用Copula-EVT和广义随机占优理论中的高阶ES测度对我国商业银行的流动性风险进行分析,发现商业银行的流动性缺口不服从正态分布,Joe Copula函数能够更好地反映流动性缺口不同因子间的相依关系,更好地刻画流动性缺口的尾部特征,流动性缺口的风险值随着阶数的增加而逐渐增大,但其增幅逐渐递减.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓星	广东商学院金融学院	55	773	16.0	26.0
2	王金定	广东商学院金融学院	3	75	3.0	3.0