基于VaR模型的证券公司自营风险量化分析

• 作者: 李云亮 李翠薇
• 来源期刊: 西部论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 证券公司 自营风险 VaR模型
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 105-108
• 分类号: F830.91|F224.0
• 字数: 3576字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2010.02.016

摘要

证券公司自营业务作为高风险业务种类,其风险管理水平直接影响公司抗风险能力,也会对以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系产生较大影响.采用优化的VaR模型对我国证券公司自营业务风险进行量化分析表明,我国证券公司自营业务整体上风险控制较好,基本上能够取得独立于市场且高于市场的收益.应实行基于VaR模型的动态风险管理,强化证券公司风险控制系统预警和分析功能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李翠薇	重庆工商大学学术期刊社	11	46	5.0	6.0