稳健Lq(0＜q＜1)正则化理论:解的渐近分布与变量选择一致性

• 作者: 常象宇 张海 徐宗本 梁勇 王建军
• 来源期刊: 中国科学A辑
• 关键词: 稳健回归 渐进分布 变量选择 Oracle性质 LAD
• 年，卷（期）: 2010,（10）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 985-998
• 页数: 14页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/012010-77

摘要

本文提出稳健Lq(0＜q＜∞)正则化模型,证明该模型解的全局渐近分布定理.应用该定理可进一步证明当0＜q＜1时所提出的模型具有变量选择一致性,从而具有良好的变量选择能力.基于所获得的理论结果,提出一类求解该模型的无参量加权迭代算法,并给出相应的正则化参数选择策略.数值试验表明本文提出的模型与算法可行、有效,有广泛的应用价值.