一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用

• 作者: 姚定俊 胡凤霞
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 资本分配 风险测度 方向导数 条件期望
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 146-155
• 分类号: O211
• 字数: 1938字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2010.06.017

摘要

研究了两种资本分配法的若干应用:一种是已知的公理化法,另一种是广义加权法.首先列出了几种常见的风险测度,运用公理化分配法,给出了关于这些风险测度的分配公式.并且就一个具体的模型,计算了它的分配结果.其次将已知的加权分配法扩展到广义加权分配法,主要讨论了广义加权分配法在两个不同总风险下分配量的比较方法,此方法源于资本分配的一个必备要求:单个风险的资本分配量不超过其原有风险资本.最后给出了具体特例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚定俊	华东师范大学金融与统计学院	5	21	2.0	4.0
2	胡凤霞	华东师范大学金融与统计学院	2	10	1.0	2.0