企业年金资产负债匹配管理研究

• 作者: 谢杰
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 企业年金 资产负债管理 利率免疫 Fisher-Weil久期 Fisher-Weil凸性
• 年，卷（期）: 2010,（8）
• 页码范围: 94-103
• 页数: 10页
• 分类号: F840.32
• 语种: 中文

摘要

本文引入一个久期匹配、凸性匹配和现金流匹配的模型,以研究资产负债管理中的利率免疫策略,计算了中国国债的Fisher-weil久期和凸性.主要结论和启示如下:如果债券到期日过长,Fisher-weil久期和Macaulay久期之间会存在显著差异.与企业年金的负债久期相比,大多数中国国债的资产久期较短.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢杰	浙江工商大学经济学院	39	178	9.0	11.0