银行资产负债管理的模型及其优化

• 作者: 庄新田 黄小原
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 社会科学
• 关键词: 资产负债管理 信贷风险 生存函数 风险损失 整体优化
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 167-171
• 页数: 5页
• 分类号: C531
• 字数: 3434字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2001.02.020

摘要

应用银行资产负债管理理论和技术，提出由资产负债结构与信货 风险控制两个子模型组成银行资产负债管理模型及其优化方法，以实现银行资产流动性、安 全性和盈利性的均衡。银行资产负债管理的第一层子模型以银行法律、法规及银行经营管理 规则为约束，资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构。第二层子模型从信贷风险 产生的根源——企业破产深层次角度，对企业破产概率进行研究，提出基于生存函数的信贷 风险控制模型。实现了银行资产安排在满足法律约束、协调原则及信贷客户选择上的统一， 并给出仿真计算案例。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0