基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型

• 作者: 奚扬 姜大治 林建华 迟国泰
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组合收益 组合风险 优化方法/风险价值 资产负债管理
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 所属期刊栏目: 信息工程与管理
• 页码范围: 750-758
• 页数: 9页
• 分类号: F830.5
• 字数: 5631字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-8608.2002.06.026

摘要

在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型,为银行的风险管理提供了决策方法.本模型的特点之一是利用VaR技术建立约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内;二是运用资产负债管理比率建立约束条件,通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险,使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际;三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数,进而求解组合的方差,而不是利用企业资产的相关系数求解,更直接地反映了贷款收益率之间的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	迟国泰	大连理工大学管理学院	208	5638	40.0	67.0
2	奚扬	大连理工大学应用数学系	3	232	3.0	3.0
3	姜大治	大连理工大学应用数学系	3	237	3.0	3.0
4	林建华	大连理工大学应用数学系	10	439	10.0	10.0