银行资产负债管理多阶段随机规划模型

• 作者: 冯英洁 金秀 黄小原
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 资产负债管理 多阶段随机规划 不确定性
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 12-16
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4440字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.01.003

摘要

使用带有简单补偿的随机线性规划模型,研究不确定下的银行资产负债管理问题.以我国经济环境为依托,考虑了未来银行资产收益以及存款流的不确定性,并采用向量自回归的方法对其进行估计.以浦发银行为研究对象,并与其实际情况进行比较.结果表明,按该模型进行决策,能较好地规避由于未来的不确定所带来的风险,得到的收益要高于实际收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	金秀	东北大学工商管理学院	71	761	16.0	23.0
3	冯英洁	东北大学工商管理学院	2	31	2.0	2.0