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摘要:
提出了一个保险公司具有p(p>1)个相关保险业务的风险模型,以研究当索赔率和索赔额随保险公司的状态改变而波动时的折现总索赔.在该假设下,提出了折现总索赔的LS变换微分方程系统.应用微分方程得到了折现总索赔在马尔可夫环境下的一、二阶矩显武表达武.定理结论为进行风险分析提供了理论依据.
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导致破产的索赔量的矩
导致破产的索赔量
高阶矩
k阶平衡分布
一种基于索赔次数和索赔额的奖惩系统
奖惩系统
最优奖惩系统
索赔次数
索赔额
复合更新模型总索赔额贴现值的矩
古典风险模型
风险过程贴现值
更新理论
利息力
贴现
带利息的风险模型中破产前索赔次数的矩
经典风险模型
利息
Gerber-Shiu型函数
拉普拉斯变换
联合分布
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 多相关保险索赔的矩
来源期刊 大连理工大学学报 学科 数学
关键词 相依索赔 L-S变换 马尔可夫环境
年,卷(期) 2010,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1047-1050
页数 分类号 O211.67
字数 2214字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 宋立新 大连理工大学数学科学学院 56 128 6.0 9.0
2 白晓东 大连理工大学数学科学学院 13 8 2.0 2.0
6 黄玉洁 大连理工大学数学科学学院 22 70 5.0 7.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
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1987(1)
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1989(1)
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2010(0)
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研究主题发展历程
节点文献
相依索赔
L-S变换
马尔可夫环境
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
大连理工大学学报
双月刊
1000-8608
21-1117/N
大16开
大连市理工大学出版社内
8-82
1950
chi
出版文献量(篇)
3166
总下载数(次)
3
总被引数(次)
39997
论文1v1指导