国际油价预测之新思想——分时间段类型研究

• 作者: 邓美玲
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 油价预测 奇异性分析 MATLAB
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 775-777
• 分类号: O211.9
• 字数: 2156字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2010.05.038

摘要

站在全新的角度--在不同类型的时段分别研究油价预测模型的优劣.通过小波变换对油价序列进行奇异性分析,将油价序列所处的时间段分为两类:含奇异点时段,不含奇异点时段.并在不同类型的时段分类比较多元回归模型、延迟因变量回归模型、神经网络模型的拟合预测效果,最终得出无论何时进行油价预测,在上述模型中效果最为理想的是神经网络模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓美玲	淮阴师范学院数学科学学院	4	2	1.0	1.0