国际原油价格预测研究

• 作者: 李璇 熊熊
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: ARIMA 石油价格 预测
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 能源·环境
• 页码范围: 48-53
• 页数: 6页
• 分类号: TK-9|O21
• 字数: 2681字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2016.01.009

摘要

石油是不可再生能源,是经济发展的血液.我国对石油有较大的消费需求,因此油价的波动会导致经济的波动.原油价格波动较为复杂,不确定性影响因素较多.ARIMA模型广泛地应用在高频金融时间序列建模,能较好地把握此类时间序列的动态规律.从计量经济学的角度运用EVIEWS软件,对1996-2013年的国际原油价格进行数据整理归纳,运用ARIMA模型加入季节因子建立原油价格模型,并通过模型走势对2014-2020年的国际原油价格进行预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊熊	天津大学管理与经济学部	146	2815	29.0	48.0
2	李璇	天津大学管理与经济学部	10	57	4.0	7.0