时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用

• 作者: 来鹏 郭帅
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 混合模型 多元正态分布 GMTD模型 时间序列 遗传算法 预测
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 280-283
• 分类号: O211.61
• 字数: 2861字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-7070.2010.03.016

摘要

在时间序列建模时,随机扰动项经常表现出非高斯性质,造成传统的时序模型的估计和预测偏误.针对这个问题,提出一种新的时间序列混合模型--多维高斯混合转移分布模型(MCMTD模型),用来处理残差项不是白噪声的情况,并提出采用遗传算法进行参数估计.将新提出的MCMTD模型应用于对国际原油价格的预测分析中,进行模型的可行性检验.实证结果显示,MGMTD模型可以得到较好的预测结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	来鹏	南京信息工程大学数理学院	27	70	4.0	7.0
2	郭帅	金肯职业技术学院数学教研室	1	3	1.0	1.0