基于非参数自回归模型的WTI原油价格预测

• 作者: 刘伟 张延利 张德生 郭熊娃
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: WTI原油现货价格 长记忆性 分数阶差分 非参数自回归模型
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 69-73
• 页数: 5页
• 分类号: O212|TE-9
• 字数: 4089字
• 语种: 中文

摘要

鉴于WTI原油现货价格序列是一个具有长记忆性的非线性系统,将分数阶差分与非参数自回归模型相结合建立了WTI原油现货价格序列的基于分数阶差分的非参数自回归预测模型,并将该模型与非参数自回归模型和自回归滑动平均模型进行比较.实证研究结果表明:基于分数阶差分的非参数自回归模型的预测精度较高,对WTI原油现货价格的预测较准确.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张德生	西安理工大学理学院	75	547	15.0	18.0
2	刘伟	西安理工大学理学院	24	371	9.0	19.0
3	张延利	泸州职业技术学院基础部	35	45	4.0	5.0
4	郭熊娃	西安理工大学理学院	2	9	2.0	2.0