基于 ACARR 模型的布伦特原油价格波动研究

• 作者: 蒲赢健 郭名媛
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ACARR模型 布伦特原油 正向极差 负向极差
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 能源?环境
• 页码范围: 51-56
• 页数: 6页
• 分类号: O21
• 字数: 2429字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2016.03.009

摘要

采用 ACARR 模型对布伦特原油的价极差数据进行分析，以研究布伦特原油价格的波动性。假设 ACARR 模型残差项分别服从标准指数分布、标准 Weibull 分布和标准化的广义 Gamma 分布，通过实证研究得到以下结论：首先，布伦特原油价格的正向极差和负向极差不服从正态分布，具有不对称性；其次，布伦特原油价格的正向极差和负向极差均存在一定的持续性；最后，布伦特原油价格的正向极差和负向极差的长期趋势均强于短期趋势。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭名媛	天津大学管理与经济学部	29	291	9.0	16.0
2	蒲赢健	天津大学管理与经济学部	2	3	1.0	1.0