我国商业银行利率风险动态综合计量模型的构建

• 作者: 李长征
• 来源期刊: 现代经济：现代物业中旬刊
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 利率风险计量 动态综合计量
• 年，卷（期）: xdwyzxk_2010,（7）
• 页码范围: 13-14
• 页数: 2页
• 分类号: F830

摘要

商业银行综合利率风险计量的基础是单一利率风险的识别与计量,只有对单一利率风险进行较精确的识别与计量基础上,才能提高银行综合风险计量的精确度。然而,从整个银行角度,构建全部业务的利率风险动态综合计量模型,对于银行风险管理更具有重要的理论意义和应用价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李长征		21	51	4.0	6.0