后金融危机时代关于中国股市与世界重要股市联动性的思考——基于金融危机前后数据的对比分析

• 作者: 母宇
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场联动性 金融危机 JOHANSEN 协整
• 年，卷（期）: 2010,（7）
• 页码范围: 100-102
• 页数: 3页
• 分类号: F831.59

摘要

本文通过运用Johansen协整的方法,考察了2007年次贷危机乃至2008全球金融危机前后中国股票市场与世界股票市场联动性的变动情况,并且将印度、巴西、俄罗斯这三个与中国经济发展各方面最相似的国家作为对比项,从而得出中国股市与世界股市联动关系更加客观、可比的结论。实证结果显示：中国与各大股指的长期均衡关系在危机前相对较弱,金融危机发生后进一步减弱,但相对于印、巴、俄三国而言,长期联动关系受金融危机影响较小,保留下来了数量较多的与重要股指之间的协整关系。

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序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	母宇		3	14	2.0	3.0