基于VAR模型的我国房地产价格货币政策传导机制研究

• 作者: 徐凯
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产价格波动 财富效应 资产负债表效应 时滞效应 货币政策
• 年，卷（期）: 2010,（17）
• 页码范围: 113-115
• 分类号: F8
• 字数: 5016字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2010.17.046

摘要

近年来,我国通过各种手段对房地产价格进行调节,房地产价格通过何种机制传导至货币政策是一个很值得研究的问题.本文认为,房地产价格通过财富效应等来影响消费、投资进而影响总需求,传导至CPI进而引起我国货币政策变化.经过实证发现,房地产存在明显的"财富效应"和"资产负债表效应",同时从侧面证明了房地产价格和CPI之间存在显著的"时滞效应".

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐凯	宁波大学商学院	2	8	1.0	2.0