VaR方法测量金融风险应用浅述

• 作者: 陈哲赟
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: VaR方法 金融风险
• 年，卷（期）: 2010,（24）
• 页码范围: 201-202
• 分类号: F8
• 字数: 1667字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2010.24.131

摘要

VaR风险价值方法是上世纪90年代以后发展起来的新型风险管理工具,作为一种金融风险测量和控制的模型,它简单易操作,应用范围广,相比于传统的金融风险管理模型,具有更高的使用价值.目前VaR方法是最先进的风险测量技术而在金融风险测量领域广泛应用,但是在我国金融领域,VaR方法目前仍处于理论探索、模型建构的起步阶段.如何构建VaR风险测量系统、将其投入金融实践中是我们面临的重大课题,本文通过对VaR方法的分析并结合我国金融领域的具体情况,对VaR方法在我国金融领域的应用进行初步探讨,以期能对我国金融风险领域VaR方法的使用有所助益.

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序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈哲赟	中国农业银行徐汇支行	1	0	0.0	0.0