复合二项分布下多险种的负风险模型

• 作者: 刘征福 赵娟 金燕生
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 负风险 复合二项风险过程 破产概率 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 34-37
• 分类号: O211.9
• 字数: 2630字
• 语种: 中文

摘要

考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式),运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系式以及破产概率确切的表达式.而且,最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金燕生	燕山大学理学院	22	58	4.0	6.0
2	赵娟	燕山大学理学院	5	14	3.0	3.0
3	刘征福	燕山大学理学院	4	11	2.0	3.0