目标区域下汇率扩散模型的统计分析

• 作者: 曹玲玲
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 汇率目标区域 GMM方法 中心汇率 实证分析
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 249-252,257
• 分类号: O211.64
• 字数: 3161字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2011.04.003

摘要

将汇率目标区域下的扩散模型应用到我国,探讨人民币对美元的汇率满足的扩散方程.选择2种目标区域下的汇率扩散模型,并给出这2种模型的统计特征,为后面的参数估计和实证分析作准备.选用人民币对美元的汇率数据在2种模型下利用GMM方法进行参数估计和拟合.由于第2种模型估计出的人民币和美元的相关系数失真,得出第1种模型更适合我国的短期汇率市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹玲玲	江苏宿迁学院经济贸易系	3	4	1.0	2.0