房地产投资风险非预期损失量化及控制研究

• 作者: 时丽艳 程明雄
• 来源期刊: 西南农业大学学报：社会科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 投资风险资本(CIR) RARI 非预期损失(UL) IRROC模型
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59

摘要

针对房地产企业非预期损失及其控制方法进行研究，提出了房地产企业经风险调整后的赊销收益（Risk-Adiusted Return on Investment，RARI）的概念及其计算方法；进而得到房地产企业为防备由投资风险引发的非预期损失（Unexpected Loss，UL）应备留的“投资风险资本”（Capitalat Investment Risk，CIR），并建立了经风险调整后的投资风险资本收益模型（Investment Risk Return on Capital，IRROC），使房地产企业投资收益与其所承受的风险相匹配。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程明雄	海南师范大学信息学院	17	31	3.0	5.0
2	时丽艳		3	1	1.0	1.0