LSDBL模型的Yule-Walker型差分方程及参数的矩估计方法

• 作者: 潘建康
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双线性 自协方差 三阶矩 Yule-Walker方程 矩估计
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 966-970
• 分类号: O211.61
• 字数: 4087字
• 语种: 中文

摘要

时间序列分析中,Yule-Walker差分方程在模型识别和参数估计中起着非常重要的作用.在相当一般的条件下,导出了LSDBL(p,0,r)模型输出序列的二、三阶矩所满足的Yule-Walker型差分方程,这些结果足以用来辨识该模型.在此基础上,提出了该模型参数的矩估计方法.仿真计算验证了该理论和方法的正确性和可行性.利用这些结果,还分析了一个实际数据例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘建康	厦门大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0