混沌映射同步的上市公司聚类分析

• 作者: 惠晓峰 李嵩松
• 来源期刊: 哈尔滨工程大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 昆沌映射 聚类算法 上市公司 恒生中国内地25指数
• 年，卷（期）: 2011,（11）
• 页码范围: 1518-1521
• 分类号: F830.91
• 字数: 3581字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-7043.2011.11.022

摘要

对股票市场中众多的上市公司进行识别聚类分析,有助于制定出较优的投资组合策略.采用混沌映射聚类算法,根据上市公司的股票价格建立相关映射,并且将该金融时间序列的相关系数与映射之间的耦合强度联系在一起进行分析.在以香港恒生中国内地25指数成分中的上市公司为样本的实证研究中,为了通过股票交易价格识别出上市公司的相似状态,运用了两两的聚类分析比较方法.研究结果表明,对混沌映射动力学的模拟可以使数据自然的分割,属于相同产业背景下的公司通常是聚类在一起的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	惠晓峰	哈尔滨工业大学管理学院	94	1310	19.0	33.0
2	李嵩松	哈尔滨工业大学管理学院	4	20	2.0	4.0