货币供应量与股市波动相关性浅析

• 作者: 周潮
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 货币供应量 股市波动 Copula函数 相关性
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 所属期刊栏目: 专题探讨
• 页码范围: 39-40
• 分类号: F820.1
• 字数: 2483字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-841X.2011.08.015

摘要

本文采用非参数核密度估计拟合边缘分布,构建了我国货币供应量与股市波动的相关性模型。与经典的相关性分析模型相比,采用Copula函数对货币供应量与股市波动的相关性描述更为全面。