基于Copula理论的金融风险分析

• 来源期刊: 科技信息
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 相关性 风险分析
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 本刊重稿
• 页码范围: 5-6
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1
• 语种: 中文

摘要

本文将Copula理论应用于投资组合的风险管理之中。对几种常用的Copula函数进行对比分析，概括出了不同Copula函数的特点。最后对于Copula函数在实际金融风险分析中的应用问题进行了深入的探讨。