金融市场收益建模的非线性分析

• 作者: 王宁
• 来源期刊: 财经界
• 学科: 经济
• 关键词: 收益非线性建模 GARCH-M 模型 E-GARCH 模型
• 年，卷（期）: 2011,（16）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 13-13
• 分类号: F832.5
• 字数: 1956字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2781.2011.16.007

摘要

本文通过对金融市场不同的收益波动率模型进行研究,提出了更能适应结构复杂、信息繁多的更能真实描述市场的基于非线性的波动率模型,为现代企业进行金融资产风险管理拓宽了思路,提供了更加有效的估算方法,进一步提升了企业对金融风险的抗御能力。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宁		3	1	1.0	1.0