投资组合理论验证性实验设计

• 来源期刊: 财会月刊：理论版
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 散点图 VBA代码
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 页码范围: 109-110
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59
• 语种: 中文

摘要

本文基于给定的两项风险资产的收益率、标准差和相关系数，绘制了投资组合的有效集、无效集及最小方差组合点；为便于考察有效集、无效集的区别，绘制了垂线；从无风险资产点出发，绘制了有效集的切线，标识了切点。用滚动条实现了相关系数从-1到＋1的变化，模拟了相关系数变动对投资组合边界的影响。