我国商业银行利率风险管理探析

• 作者: 谢湲 陈丽娜
• 来源期刊: 合作经济与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 缺口管理 有效持续期 期权调整利差 隐含期权风险 控制
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 金融/投资
• 页码范围: 56-58
• 分类号: F83
• 字数: 5845字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-190X.2011.06.031

摘要

利率是金融市场中最重要的变量之一,随着我国利率市场化进程的加快,利率变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表外项目对利率的敏感程度加大,个人客户的利率风险意识也不断增强,再加上我国现阶段对于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限制,因此隐含期权风险在中国商业银行日益突出,商业银行亟须对含有隐含期权的项目进行利率风险管理.本文主要介绍衡量隐含期权的利率风险的有效持续期、持续期缺口和期权调整利差法,并对该项风险管理控制提出建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢湲	北京科技大学经济管理学院	17	66	4.0	7.0
2	陈丽娜	北京科技大学经济管理学院	4	46	2.0	4.0