基于EGARCH模型的商业银行股票波动分析

• 作者: 姜伟 张志芹 杨春鹏
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行股票 EGARCH 波动 持续性
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 91-94
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3015字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.11.21

摘要

使用GARCH、EGARCH模型,对中国商业银行类股票波动进行了分析.将其与上证综合指数进行比较,结果表明:中国商业银行类股票波动性高,其收益率序列具有异方差性、波动的持续性和非对称性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜伟	青岛大学经济学院	62	349	10.0	16.0
2	杨春鹏		12	85	4.0	9.0
3	张志芹	青岛大学经济学院	1	2	1.0	1.0